数理金融学

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金融数学(英语:Financial Mathematics)又称计量金融学(英语:Quantitative Finance)、数学金融学(英语:Mathematical Finance),是专为金融市场而设的应用数学。其本义上与金融经济学的范畴有密切的关系,然而前者所涉及的领域比较狭隘,理念也比后者抽象。一般而言,若金融经济学家研究一所企业当前股价的结构性原因,计量金融学家所做的便是利用当前股价作参考,以金融数学理论为基础去计算和数值分析并取得相关衍生工具的公平价格(应值价格),以及风险估算。其核心内容就是研究随机环境下,投资组合、最优选择、资产定价理论。套利、最优与均衡是数理金融学的三大基本思想。

目录 1 涉及计量金融的条目 1.1 计量工具 1.2 衍生工具定价 1.3 比较 2 参照 涉及计量金融的条目 计量工具 概率(或然率) 概率分布(概率分布) 对数正态分布 期望值 风险价值 风险管理 随机过程 吉尔萨诺夫定理 统计模拟方法 鞅表述定理 费曼-卡茨公式 随机偏积分 衍生工具定价 合理定价假设 风险管理 套利定价理论 套利 期货 期货合约定价 期权(买卖特权) 沽购平衡(套戥与期货的关系) Moneyness 期货时限价值 定价模型 布莱克-舒尔斯模型 Black model 二项式评价模型 必然波幅 Volatility smile The Greeks(衍生工具的市场敏感度) Interest rate derivatives Short rate model Hull-White model Brace-Gatarek-Musiela model Heath-Jarrow-Morton framework 比较 计量经济学 极端价值理论 物理经济 参照 计量经济学 金融工程 衍生工具 金融 模型 会计学 经济学 市场学 管理学